文件列表:

easyquant (0, 2016-04-13)
easyquant\__init__.py (281, 2016-04-13)
easyquant\easydealutils (0, 2016-04-13)
easyquant\easydealutils\__init__.py (0, 2016-04-13)
easyquant\easydealutils\time.py (1714, 2016-04-13)
easyquant\event_engine.py (2183, 2016-04-13)
easyquant\log_handler (0, 2016-04-13)
easyquant\log_handler\default_handler.py (1164, 2016-04-13)
easyquant\main_engine.py (3026, 2016-04-13)
easyquant\push_engine (0, 2016-04-13)
easyquant\push_engine\__init__.py (0, 2016-04-13)
easyquant\push_engine\base_engine.py (1088, 2016-04-13)
easyquant\push_engine\clock_engine.py (1926, 2016-04-13)
easyquant\push_engine\quotation_engine.py (314, 2016-04-13)
easyquant\strategy (0, 2016-04-13)
easyquant\strategy\strategyTemplate.py (1637, 2016-04-13)
gf.json (72, 2016-04-13)
ht.json (99, 2016-04-13)
requirements.txt (58, 2016-04-13)
strategies (0, 2016-04-13)
strategies\__init__.py (0, 2016-04-13)
strategies\策略1_Demo.py (2395, 2016-04-13)
strategies\策略2_Demo.py (363, 2016-04-13)
test.py (1691, 2016-04-13)
xq.json (114, 2016-04-13)
yh.json (69, 2016-04-13)
yjb.json (62, 2016-04-13)

# easyquant 基于 [easytrader](https://github.com/shidenggui/easytrader) 和 [easyquotation](https://github.com/shidenggui/easyquotation) 的量化交易框架 事件引擎借鉴 `vnpy` 交易:支持华泰、佣金宝、银河以及雪球模拟盘 行情:支持新浪免费实时行情,集思路分级基金以及 leverfun 的免费十档行情 有兴趣的可以加群 `429011814` 一起交流 欢迎 `star` && `fork` ### 相关 [获取免费实时行情的类库: easyquotation](https://github.com/shidenggui/easyquotation) [实现交易的类库: easytrader](https://github.com/shidenggui/easytrader) 捐助: [支付宝](http://7xqo8v.com1.z0.glb.clouddn.com/zhifubao2.png) [微信](http://7xqo8v.com1.z0.glb.clouddn.com/wx.png) ### requirements * python 3.5 * pip install -r requirements.txt ### 关于行情 默认使用的是 sina 的免费全市场行情,1s 推送一次 可自定义使用的行情来源或者使用 `easyquotation` 的 `lf` 免费十档行情 和 集思路的分级基金行情 具体可参见 [easyquotation](https://github.com/shidenggui/easyquotation) ### 关于交易 具体可参见 [easytrader](https://github.com/shidenggui/easytrader) ### 使用 #### 准备交易账户 在 `ht.json` 或 `yjb.json` 或 `yh.json` 或 `xq.json` 中填入你的账户相关信息 [如何填写相关信息](https://github.com/shidenggui/easytrader) #### 快速开始 ``` python test.py ``` ### 策略编写 策略用 `Python` 编写后置于 `strategies` 文件夹下 格式可参考其中的 `Demo` #### Hello World ``` # 引入策略模板 from easyquant import StrategyTemplate # 定义策略类 class Strategy(StrategyTemplate): name = 'Hello World' # 定义策略名字 # 策略函数,收到行情推送后会自动调用 def strategy(self, event): """:param event event.data 为所有股票行情的字典,结构如下 {'162411': {'ask1': '0.493', 'ask1_volume': '75500', 'ask2': '0.494', 'ask2_volume': '7699281', 'ask3': '0.495', 'ask3_volume': '2262666', 'ask4': '0.496', 'ask4_volume': '1579300', 'ask5': '0.497', 'ask5_volume': '901600', 'bid1': '0.492', 'bid1_volume': '10765200', 'bid2': '0.491', 'bid2_volume': '9031600', 'bid3': '0.490', 'bid3_volume': '16784100', 'bid4': '0.489', 'bid4_volume': '10049000', 'bid5': '0.488', 'bid5_volume': '3572800', 'buy': '0.492', 'close': '0.499', 'high': '0.494', 'low': '0.489', 'name': '华宝油气', 'now': '0.493', 'open': '0.490', 'sell': '0.493', 'turnover': '420004912', 'volume': '206390073.351'}} """ # 使用 self.user 来操作账户,用法见 easytrader 用法 # 使用 self.log.info('message') 来打印你所需要的 log self.log.info('\n\n策略1触发') self.log.info('行情数据: 万科价格: %s' % event.data['000002']) self.log.info('检查持仓') self.log.info(self.user.balance) ``` ##### 效果 ``` 启动主引擎 [2015-12-28 14:05:36.***9599] INFO: main_engine.py: 加载策略: 策略1_Demo [2015-12-28 14:05:36.650250] INFO: main_engine.py: 加载策略: 策略2_Demo [2015-12-28 14:05:36.650713] INFO: main_engine.py: 加载策略完毕 触发每秒定时计时器 策略1触发 行情数据: 万科价格: {'ask4': 0.0, 'ask1': 0.0, 'bid2_volume': 0, 'bid3': 0.0, 'bid5_volume': 0, 'name': '万 科A', 'ask4_volume': 0, 'close': 24.43, 'volume': 0.0, 'ask3_volume': 0, 'bid5': 0.0, 'bid1': 0.0, 'ask2': 0.0, 'bid4_volume': 0, 'high': 0.0, 'ask5': 0.0, 'bid4': 0.0, 'ask5_volume': 0, 'turnover': 0, 'ask2_volume': 0, 'sell': 0.0, 'open': 0.0, 'bid3_volume': 0, 'bid2': 0.0, 'bid1_volume': 0, 'buy': 0.0, 'ask3': 0.0, 'low': 0.0, 'now': 0.0, 'ask1_volume': 0} 检查持仓 [{'asset_balance': 2758.***, 'market_value': 2740.9, 'enable_balance': 18.08, 'current_balance': 18.08, 'money_name': '人民币', 'fetch_balance': 18.08, 'money_type': '0'}] 策略2触发 行情数据: 华宝油气 {'ask4': 0.5, 'ask1': 0.497, 'bid2_volume': 4594100, 'bid3': 0.494, 'bid5_volume': 851300, 'name': '华宝油气', 'ask4_volume': 15650706, 'close': 0.5, 'volume': 138149552.799, 'ask3_volume': 19611307, 'bid5': 0.492, 'bid1': 0.496, 'ask2': 0.4***, 'bid4_volume': 313700, 'high': 0.501, 'ask5': 0.501, 'bid4': 0.493, 'ask5_volume': 10108300, 'turnover': 277462973, 'ask2_volume': 10747730, 'sell': 0.497, 'open': 0.5, 'bid3_volume': 997500, 'bid2': 0.495, 'bid1_volume': 5507952, 'buy': 0.496, 'ask3': 0.499, 'low': 0.495, 'now': 0.497, 'ask1_volume': 14948518} 检查持仓 [{'asset_balance': 2758.***, 'market_value': 2740.9, 'enable_balance': 18.08, 'current_balance': 18.08, 'money_name': '人民币', 'fetch_balance': 18.08, 'money_type': '0'}] ``` #### 稍显复杂的策略示例 ```python # 引入策略模板 from easyquant import StrategyTemplate # 定义策略类 class Strategy(StrategyTemplate): name = '测试策略1' # 定义策略名字 def init(self): # 进行相关的初始化定义 self.buy_stocks = [] # 假如一个股票一天只想买入一次。定义一个列表用来存储策略买过的股票 # 策略函数,收到行情推送后会自动调用 def strategy(self, event): """:param event event.data 为所有股票行情的字典,结构如下 {'162411': {'ask1': '0.493', 'ask1_volume': '75500', 'ask2': '0.494', 'ask2_volume': '7699281', 'ask3': '0.495', 'ask3_volume': '2262666', 'ask4': '0.496', 'ask4_volume': '1579300', 'ask5': '0.497', 'ask5_volume': '901600', 'bid1': '0.492', 'bid1_volume': '10765200', 'bid2': '0.491', 'bid2_volume': '9031600', 'bid3': '0.490', 'bid3_volume': '16784100', 'bid4': '0.489', 'bid4_volume': '10049000', 'bid5': '0.488', 'bid5_volume': '3572800', 'buy': '0.492', 'close': '0.499', 'high': '0.494', 'low': '0.489', 'name': '华宝油气', 'now': '0.493', 'open': '0.490', 'sell': '0.493', 'turnover': '420004912', 'volume': '206390073.351'}} """ # 使用 self.user 来操作账户,用法见 easytrader 用法 # 使用 self.log.info('message') 来打印你所需要的 log self.log.info('\n\n策略1触发') self.log.info('行情数据: 万科价格: %s' % event.data['000002']) self.log.info('检查持仓') self.log.info(self.user.balance) # 在未买入的情况下买入万科 if '000002' not in self.buy_stocks: # self.user.buy('000002') self.buy_stocks.append('000002') # 时钟引擎,用于推送开市、收市以及其他定时事件 def clock(self, event): """在交易时间会定时推送 clock 事件 :param event: event.data.clock_event 为 [0.5, 1, 3, 5, 15, 30, 60] 单位为分钟, ['open', 'close'] 为开市、收市 event.data.trading_state bool 是否处于交易时间 """ if event.data.clock_event == 'open': # 开市了 self.log.info('open') elif event.data.clock_event == 'close': # 收市了 self.log.info('close') # 收盘时清空已买股票列表 self.buy_stocks self.buy_stocks.clear() elif event.data.clock_event == 5: # 5 分钟的 clock self.log.info("5分钟") ``` #### 加载指定策略 ```python m.load_strategy(names=['测试策略2']) # 指定 names 参数,类型为列表,内容为策略的 name 属性 ``` ### log system #### 存储日志到文件 ```python from easyquant import DefaultLogHandler # 默认的 log handler,支持输出日志到屏幕和文件, # 这里使用自带的 log handler, 也可使用自己编写的其他 log handler log_handler = DefaultLogHandler(name='策略日志', log_type='file', filepath='日志文件.log') m = easyquant.MainEngine(broker, need_data, log_handler=log_handler) m.load_strategy() m.start() ``` #### 自定义每个策略的 log handler 除了上面使用的全局 log handler 外,还可以为每个策略定义使用的 log handler ```python # define your_log_handler class Strategy(StrategyTemplate): ... def log_handler(self): return your_log_handler ``` ##### 示例: 存储每个策略的日志到不同的文件中 ```python from easyquant import DefaultLogHandler class Strategy(StrategyTemplate): ... def log_handler(self): return DefaultLogHandler(self.name, log_type='file', filepath='策略xx.log') ``` ### 自定义行情引擎 允许使用自定义的其他行情,支持添加多个行情来源 #### 修改默认 sina 行情的推送时间 ``` python from easyquant import DefaultQuotationEngine DefaultQuotationEngine.PushInterval = 30 # 改为 30s 推送一次 m = easyquant.MainEngine(broker, need_data, quotation_engine=[DefaultQuotationEngine]) ``` #### 示例: 使用 lf 的十档行情 ```python import easyquotation from easyquant import PushBaseEngine # 引入行情引擎的基类 class LFEngine(PushBaseEngine): EventType = 'lf' # 指定行情的 EventType PushInterval = 5 # 指定行情的推送间隔, 默认为 1s def init(self): # 进行相关的初始化操作 self.source = easyquotation.use('lf') def fetch_quotation(self): # 返回行情 return self.source.stocks(['162411', '000002']) m = easyquant.MainEngine(broker, need_data, quotation_engine=[LFEngine]) ``` #### 使用多个行情来源 可同时使用多个行情引擎,此时在策略中使用 `event.event_type` 来区分行情来源 ```python from easyquant import DefaultQuotationEngine m = easyquant.MainEngine(broker, need_data, quotation_engine=[DefaultQuotationEngine, LFEngine, OtherEngine]) ```

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