Arch Model
所属分类:处理器开发
开发工具:Python
文件大小:415KB
下载次数:31
上传日期:2017-07-22 23:47:19
上 传 者:
xting
说明: 金融时间序列分析
1. 采用Pandas从Yahoo网上下载上市公司的5到10年的日收盘数据,上证指数的日收盘数据。
2. 计算上市公司和上证指数的收益率,
3. 针对上市公司收益率进行ARMA建模,确定P和q,并对残差进行分析,最后向前预测多期,显示预测图。
4. 针对上市公司收益率进行ARCH建模,确定阶数,并对残差进行分析,最后进行预测。
5. 针对上市公司收益率进行GARCH建模,确定阶数,并对残差进行分析,最后进行预测。
(use Arch Model to ananlyse and predict yields from public companies. Python. pandas)
文件列表:
Arch Model.ipynb (332093, 2016-11-16)
时间序列分析.ipynb (341576, 2016-11-16)
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