fgt and smm
所属分类：matlab编程
开发工具：matlab
文件大小：18KB
下载次数：0
上传日期：2018-07-06 13:10:31
上 传 者：
3545146
说明： 用正常的stochastic mesh with geometric brownian motion去计算american option的价格再应用fast gauss transform去计算american option价格区间(将第一步里算weighted average的weight function部分用fast gauss transform处理使计算速度更快)
(Calculate the price of the American option with the normal stochastic mesh with geometric Brownian motion and then use the fast gauss transform to calculate the American price range (the first step is processed to make the calculation faster).)
文件列表:
dval.c (7204, 2018-06-30)
fgt_model.c (13910, 2018-06-30)
fgt_predict.c (8680, 2018-06-30)
dval.m (410, 2018-07-02)
dvaluation.m (393, 2018-07-02)
meanandvar.m (560, 2018-07-04)
mexme_fgt.m (310, 2018-06-30)
SMM.m (1782, 2018-07-02)
SMM_Swing.m (2137, 2018-07-04)
swingoptionprice.m (456, 2018-07-04)
variablenotchanged.m (3290, 2018-07-04)
dval.mexw64 (8704, 2018-06-30)
fgt_model.mexw64 (12800, 2018-06-30)
fgt_predict.mexw64 (9216, 2018-06-30)
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