Bayesian Holt Winters
所属分类:数学计算
开发工具:C++
文件大小:412KB
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上传日期:2020-10-08 17:40:53
上 传 者:
llyyttt
说明: 本文描述了一种基于霍尔特-温特斯模型的贝叶斯预测方法,可以获得准确的预测间隔。我们如何利用这些不确定性来建立平滑线性异方差模型。线性公式简化了后验分布的计算未知数;从这类样本中随机抽取的样本,不是分析性的,是通过验收提供的
抽样过程和蒙特卡罗方法给出了预测分布。在此基础上,得到了逐点预报和预报区间。利用M3竞赛的3003个时间序列,对所提出的贝叶斯预测方法建立预测区间的准确性进行了检验。
(This paper describes a Bayesian forecasting approach based on the HoltWinters model which allows obtaining accurate prediction intervals)
文件列表:
Bayesian forecasting with the Holt Winters model.pdf (483415, 2020-10-08)
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