StatArb-FOX-and-FOXA
所属分类：金融证券系统
开发工具：Python
文件大小：727KB
下载次数：0
上传日期：2018-01-23 22:56:30
上 传 者：
sh-1993
说明： 与纳斯达克的成对交易模型：福克斯和纳斯达克·福克斯。当前2年后验：14.3%回报
(A pairs trading model with NASDAQ:FOX and NASDAQ:FOXA. Current 2-yr backtest: 14.3% return)
文件列表:
Backtest.py (3923, 2018-01-24)
FOX-FOXAReport.pdf (808658, 2018-01-24)
Modelling.R (10163, 2018-01-24)
Prepro.py (7196, 2018-01-24)
Suitable_Pairs.py (679, 2018-01-24)
## Pairs Trading Model Using FOX and FOXA
An outline of the math, modelling, preprocessing, and results can be found in the pdf below.
https://github.com/PeterKoka1/StatArb-FOX-and-FOXA/blob/master/FOX-FOXAReport.pdf
Peter Kokalov
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