MSM_MLE_1v01

所属分类matlab例程
开发工具:matlab
文件大小:6KB
下载次数:40
上传日期:2017-09-26 10:19:30
上 传 者jingqin
说明:  基于马尔科夫转换多重分形预测模型,MSM模型具有较少的参数和无限的频率。该模型通过使用机制转换(regime switching)技术,能较好的捕捉金融时间序列波动中隐藏的离群值、时间标度以及长程相关性特征。Calvet和Fisher使用MSM模型对四种汇率序列进行预测,他们发现MSM模型的长期预测性能优于GARCH、MS-GARCH(Markov switching GARCH)、FIGARCH等模型,MSM模型适用于具有显著异常值和长程记忆性的真实波动序列的预测。
(the Markov-Switching Multifractal (MSM) model,)

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MSM_MLE
MSM_MLE\License.txt
MSM_MLE\MSM.m
MSM_MLE\MSM_likelihood.m
MSM_MLE\MSM_parameter_check.m
MSM_MLE\MSM_starting_values.m

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