Lanya-master.zip - 卡尔曼滤波（Kalman filtering）一种利用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计的算法。由于观测数据中包括系统中的噪声和干扰的影响，所以最优估计也可看作是滤波过程。虽然卡尔曼滤波在对过去值的估计、对现在值的估计以及对将来值的估计方面都有应用，但是如果直接将卡尔曼滤波运用到预测上，其实是很不适用的。在预测过程中一般将卡尔曼滤波与ARMA模型结合，可以对ARMA模型的预测值进行修正，并在一定程度上提升arma预测模型的准确度。,2019-06-13 09:11:18,下载5次