叶沐清风

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北美地区预测.zip - 2020年某商赛赛题解答之一,实现ARIMA模型的求参,检验,拟合与预测。,2020-05-26 18:19:33,下载1次

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模糊熵.zip - 计算模糊熵值,在样本熵的基础上进行改进的模糊航,计算时间序列的复杂性
SVMofThree.zip - CV-AVR,GA-AVR,MPGA-SVR进行参数优化与预测 进行股票趋势预测与分析
SVM.rar - SVM支持向量机的时间序列预测、分类、自回归代码
fussyen.rar - 自己编写的求解模糊熵程序,eemd分解,并求模糊熵,简单易懂,可实现
HHT.rar - 把HHT和神经网络结合起来,识别出是否故障。对于HHT变换,这里用到的是它的IMF分解,然后用能量理论来判别哪些模组是虚假分量,哪些是是真实分量。对于EMD分解后的谱进行特征提取 ,利用的理论基础就是模糊熵。计算出真实 分量的模糊熵,作为输入层;输出层为两个神经元,为0(故障 )1(正常 (正常 )判别该信号是否出现故障。
shang_mohu.rar - 采用matlab编写的模糊熵权算法程序,可以计算基于熵权的权重大小以及得出最终的评价结果
aramss.zip - 利用ARIMA算法对输入序列进行预测(源码是对价格进行预测,可类推)。
arima_time.zip - 基于ARMA模型,由原始数据预测未来的数据。
ARIMA与SVR.zip - 通过一组数据分别使用ARIMA与SVR进行预测,并对两种算法的性能进行对比
Arima1.rar - ARIMA预测程序,清册可用,ARIMA预测程序,清册可用ARIMA预测程序,清册可用
ARIMA预测.zip - 这是一个可以实现ARIMA的预测程序,程序有标注,好理解。
arima.rar - ARIMA预测的源代码,可以直接运行,很好用,建模必备
时间序列.rar - matlab中时间序列预测代码,包括ARIMA和季节性时间序列代码
svm_time.rar - 做时间序列预测的svm程序,matlab编的,多种时间序列预测模型
MSM_MLE_1v01.zip - 基于马尔科夫转换多重分形预测模型,MSM模型具有较少的参数和无限的频率。该模型通过使用机制转换(regime switching)技术,能较好的捕捉金融时间序列波动中隐藏的离群值、时间标度以及长程相关性特征。Calvet和Fisher使用MSM模型对四种汇率序列进行预测,他们发现MSM模型的长期预测性能优于GARCH、MS-GARCH(Markov switching GARCH)、FIGARCH等模型,MSM模型适用于具有显著异常值和长程记忆性的真实波动序列的预测。
PSOBP汇率预测.zip - 此代码通过粒子群算法优化BP神经网络进行汇率预测
SABP汇率预测.zip - 此代码通过模拟退火算法优化BP神经网络进行汇率预测
GABP汇率预测.zip - 此源代码是关于通过遗传算法优化的BP神经网络进行汇率预测
finance.zip - 针对金融时间序列分析中注重快速作出趋势判断的特点,利用数据挖掘的思想和工具,提出 一种金融时间序列模式快速发现算法. 与传统的预测算法相比较,该算法对数据的分布和平稳性等 方面的要求不高,不基于任何假设,能够非常快速地发现时间序列中的频繁模式,经过模式匹配后, 可以用于金融时间序列的分析与预测. 以实际汇率数据为例,证明了该算法的有效性
附件2_MEEMD程序_郑一.rar - emd分解的一个改进,内含有例子说明,便于各位阅读

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