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  • 2014-12-29 17:04
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Gibbs Sampling 这个绝妙的想法在1953年被 Metropolis想到了,为了研究粒子系统的平稳性质, Metropolis 考虑了物理学中常见的波尔兹曼分布的采样问题,首次提出了基于马氏链的蒙特卡罗方法,即Metropolis算法,并在最早的计算机上编程实现。Metropolis 算法是首个普适的采样方法,并启发了一系列 MCMC方法,所以人们把它视为随机模拟技术腾飞的起点。 Metropolis的这篇论文被收录在《统计学中的重大突破》中, Metropolis算法也被遴选为二十世纪的十个最重要的算法之一。
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