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  • 2018-05-14 15:42
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Inclan和 Tiao提出了迭代累积平方和算法(Iterative Cumulative Sums of Squares,ICSS)。该算法假定均值残差服 从正态独立同分布,通过构造刀统计量,对时间序列中的多个方差结构性变点进行测量。
ICSS-master.zip
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内容介绍
# ICSS Matlab implementation of the [ICSS algorithm of Inclan and Tiao](http://www.jstor.org/stable/2290916) ("Use of cumulative sums of squares for retrospective detection of changes of variance"). ## How does it work? Load to the `matlab` directory and run `demo`, or `demo_accelermeter_data` for an application of x-axis value of a recorded activity series with a smartphone. The result, for the paper provided data is: ![Paper data segmentation](/images/paper.png?raw=true "Paper segmentation") For accelerometer data: ![Accelerometer data segmentation](/images/sit-walk-turn-walk-turn-walk-sit.png?raw=true "Accelerometer data segmentation") For any vector of values, run `ICSS(data)` to obtain the change points. ## Available datasets There are a couple of predefined datasets availble. These can be generated using `data = ProvideDataBatch(size, type)`. The types are: * alternating: Generate alternating variances of `1` and `5` with mean `0` * paper: use the dataset as defined in the paper (changepoints at `391` and `518`, with variances `1`, `0.365` and `1.033`) * homogeneous: homogeneous dataset with mean 0 and variance 1 * single: create a single breakpoint at half or the data. Variance goes there from `1` to `2`.
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