DerivativesPricingNN:讨论使用非参数模型为期权定价。 RBF(径向基函数)、MLP(多层感知器)、PPR(投

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  • 2022-04-29 07:42
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衍生品定价(神经网络) • MATLAB 项目,用于讨论使用非参数模型的期权定价。 • 使用的非参数模型有:RBF(径向基函数)、MLP(多层感知器)和 PPR(投影追踪回归)。 • 比较这些非参数模型与参数模型(Black-Scholes 模型)的性能。 • 该项目是南安普顿大学COMP6212 计算金融课程,第二学期,理学硕士AI 的一部分作业。
DerivativesPricingNN-master.zip
内容介绍
# Derivatives Pricing (Neural Networks) • MATLAB project for discussing pricing the options using non-parametric models. • Non-parametric models used are: RBF (Radial Basis Function), MLP (Multi Layer Perceptron) and PPR (Projection Pursuit Regression). • Comparing the perfomance of these non-parametric models along with the parametric one (Black-Scholes model). • This project is a part of assignment for COMP6212 Computational Finance course, 2nd semester, MSc AI, University of Southampton.
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